Nse Forex Derivados

Derivados em moeda estrangeira Um futuro em moeda. Também conhecido como futuro FX. É um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) fixado na data de compra. Na NSE, o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, e. Dólares americanos. Os contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Derivados de moeda estão disponíveis em quatro pares de moeda, viz. Dólar dos EUA (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e ienes japoneses (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares norte-americanos. Relatórios de mercado atuais Acesse os relatórios de mercado diários e os relatórios do final do dia, como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividades de mercado e vários desses relatórios que fornecem uma visão dos dias de negociação. Relatórios diáriosNSA Moeda de divisas Preço de liquidação final A taxa de referência fixada pela RBI dois dias úteis antes da data de liquidação final será usada para liquidação final O sistema de negociação de divisas de NSE, chamado NEAT-CDS (National Exchange for Automated Trading Currency Derivatives Segment) Sistema de negociação, fornece uma negociação totalmente automatizada baseada em tela para futuros de moeda em uma base nacional, bem como um mecanismo de monitoramento e vigilância on-line. Ele suporta um mercado orientado por pedidos e fornece transparência completa das operações de negociação. O sistema de negociação on-line é semelhante ao da negociação de derivativos de capital no segmento Futures amp Options (FampO) da NSE. Relacionamento do intermediário do cliente no segmento de derivativos Um cliente de um membro comercial é obrigado a celebrar um acordo com o membro comercial antes de iniciar a negociação. Um cliente é elegível para obter todos os detalhes de suas ordens e negócios do membro comercial. Um membro comercial deve garantir a conformidade particularmente com relação ao seguinte ao lidar com clientes: 1. Enchimento do formulário 8216Know Your Client8217 2. Execução do contrato do Client Broker 3. Trazer fatores de risco ao conhecimento do cliente, obtendo reconhecimento do cliente na divulgação de risco Documento 4.Timamente a execução dos pedidos conforme as instruções dos clientes nos respectivos códigos de clientes. 5. Cobrança de margens adequadas do cliente. 6. Mantendo a conta bancária do cliente separada para a segregação do dinheiro do cliente. 7. Emissão oportuna de notas de contrato de acordo com o formato prescrito para o cliente. 8. Garantir o pagamento regular e o pagamento dos fundos de e para os clientes. 9. Resolver reclamações de clientes, se houver o mais cedo possível. 10. Evitar o recebimento e o pagamento de dinheiro e negociar somente através de cheques de pagamento de conta. 11. Enviando a declaração periódica de contas aos clientes. 12. Não cobrando excesso de corretagem 13. Manutenção do código do cliente exclusivo de acordo com os regulamentos O sistema permite que os membros comerciais entrem em pedidos com várias condições anexadas a eles de acordo com seus requisitos. Essas condições são amplamente divididas nas seguintes categorias: A corretagem máxima exigível por um membro comercial em relação às operações efetuadas nos contratos admitidos à negociação no segmento de Derivados de Moeda da NSE é fixada em 2,5 do valor do contrato. Os encargos de transação pagáveis ​​à troca pelo membro comercial para as negociações executadas por ele no segmento de Derivados de Moedas serão conforme estabelecidos pelo Exchange de tempos em tempos. Os membros comerciais também contribuiriam para o segmento de Proteção ao Investidor de Derivados de Moeda na taxa que pode ser prescrita pela Bolsa de tempos a tempos. Liquidação e liquidação A National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) compromete-se a compensar e liquidar todas as operações efetuadas no Segmento de Derivados de Moedas da NSE. Também atua como contraparte legal de todas as negociações no segmento de Derivados em Moeda e garante sua liquidação financeira. Liquidação de contratos de futuros de moeda Os contratos de futuros de moedas têm dois tipos de liquidação, a liquidação de MTM que acontece de forma contínua no final de cada dia e a liquidação final que ocorre no último dia de negociação do contrato de futuros. Liquidação Mark to Market (Liquidação MTM): Todos os contratos de futuros para cada membro são marcados ao mercado (MTM) para o preço de liquidação diária do contrato de futuros relevante no final de cada dia. Os lucros perdidos são calculados como a diferença entre: O preço do comércio e o preço de liquidação do dia8217s para os contratos executados durante o dia, mas não o quadrado. O preço de liquidação do dia anterior8217 e o preço de liquidação atual do dia8217s para os contratos adiantados. O preço de compra e o preço de venda dos contratos executados durante o dia e quadrados. Liquidação final para futuros No último dia de negociação dos contratos de futuros, após o fechamento do horário de negociação, a NSCCL marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e a perda de lucros resultante é liquidada em dinheiro. O montante do lucro final da liquidação da liquidação é debitado creditado na conta bancária de compensação relevante do CM8217 no dia útil T2 após o último dia de negociação do contrato (Dia de caducidade do contrato). Preços de liquidação de futuros O preço de liquidação diário em um dia de negociação é o preço de fechamento dos respectivos contratos de futuros nesse dia. O preço de fechamento de um contrato de futuros é atualmente calculado como o último preço médio ponderado da metade do contrato no Segmento de Derivados de Moedas da NSE. O preço de liquidação final é a taxa de referência RBI no último dia de negociação do contrato de futuros. Todas as posições abertas devem ser marcadas para o mercado no preço de liquidação final. Essa perda de lucro marcada para o mercado deve ser paga aos recebidos dos membros compensadores. A NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contenção de risco para o segmento de Derivados de Moedas. As características salientes do mecanismo de contenção de risco no segmento de Derivados de Moedas são: A solidez financeira dos membros é a chave para o gerenciamento de riscos. Portanto, os requisitos de adesão em termos de adequação de capital (patrimônio líquido, depósitos de segurança) são bastante rigorosos. NSCCL cobra uma margem inicial inicial para todas as posições abertas de um CM. Especifica os requisitos de margem inicial para cada contrato de futuros em uma base diária. Ele também segue um valor-em-risco (VaR) com base em SPAN. O CM, por sua vez, cobra a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. As posições abertas dos membros são marcadas ao mercado com base no preço de liquidação do contrato para cada contrato. A diferença é liquidada em dinheiro em uma base T1. O sistema de monitoramento de posição on-line do NSCCL8217 monitora as posições e margens abertas dos membros em tempo real em relação aos depósitos fornecidos pelos limites CM estabelecidos para a TM pelo CM. O sistema de monitoramento de posição on-line gera alertas sempre que as margens de um membro atingem X do capital depositado pelo CM ou os limites estabelecidos para a TM pelo CM. O NSCCL monitora os CMs para margem inicial e violações da margem de perda extrema, enquanto as TMs são monitoradas para violação de margem inicial. Os CMs são fornecidos um terminal comercial com a finalidade de monitorar as posições abertas de todas as TMs que limpam e se estabelecem através dele. Um CM pode estabelecer limites para uma compensação de TM e se estabelecer através dele. O NSCCL ajuda o CM a monitorar os limites intra-dia estabelecidos por um CM e sempre que uma TM excede o limite, ele pára essa TM específica de negociação adicional. Um membro é alertado de sua posição para lhe permitir ajustar sua posição ou trazer capital adicional. As violações da margem resultam na retirada das facilidades de negociação para todas as TMs de um CM em caso de violação pelo CM. Um fundo de garantia de liquidação separado para este segmento foi criado a partir do capital dos membros. O componente mais crítico do mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivados de Moedas é o sistema de margining e monitoramento de posição on-line. O monitoramento e margining da posição real é realizado on-line através do Sistema de Gerenciamento de Risco Paralelo (PRISM). O PRISM usa o sistema SPAN (Análise Padrão de Análise de Risco) com o objetivo de calcular as margens on-line, com base nos parâmetros definidos pelo SEBI. A NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contenção de risco para o segmento de Derivados de Moedas. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco é o sistema de monitoramento e margem de posição online. A margem real é feita on-line, em uma base intra-dia usando PRISM (Parallel Risk Management System), que é o monitoramento de posição em tempo real e sistema de gerenciamento de riscos. O risco de cada membro comercial e de compensação é monitorado em tempo real e as mensagens de alertas são geradas se o membro atravessar os limites estabelecidos. O NSCCL usa o sistema SPAN (Análise Padrão de Análise de Risco), um sistema de gerenciamento baseado em portfólio, com o objetivo de calcular as margens iniciais. Para determinar a maior perda que um portfólio pode razoavelmente esperar sofrer de um dia para o próximo dia com base na metodologia 99 VaR, o intervalo de varredura de preço foi atualmente corrigido em 3,5 desvios padrão. A margem inicial assim calculada seria sujeita a Um mínimo de 1,75 no primeiro dia da troca de futuros de moeda e um mínimo de 1 depois. Margem inicial: Margem no segmento de Derivados de Moedas é calculada pelo NSCCL até o nível do cliente para posições abertas de CMsTM. Estes são obrigados a ser pagos antecipadamente em base bruta a nível de cliente individual para posições de clientes e em base líquida para posições proprietárias. O NSCCL cobra margem inicial para todas as posições abertas de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCLSPAN. Um CM é necessário para assegurar a coleta da margem inicial adequada de suas TMs em frente. A TM é obrigada a colecionar margens iniciais adequadas de frente para seus clientes. A margem de perda extrema de 1 no valor das posições abertas brutas deve ser ajustada a partir dos ativos líquidos do membro compensador on-line, em tempo real. Margens do cliente: NSCCL intima todos os membros da margem de responsabilidade de cada um de seus clientes. Além disso, os membros também são obrigados a reportar os detalhes das margens coletadas dos clientes para o NSCCL, que mantém em margem da margem do cliente de confiança na medida em que o membro tenha sido coletado de seus respectivos clientes. Nível do cliente: as posições abertas brutas do cliente em todos os contratos não devem exceder 6 do total de juros abertos ou 5 milhões de USD, o que for maior. A Bolsa irá divulgar alertas sempre que a posição aberta bruta do cliente exceder 3 do interesse aberto total no final do período anterior de comércio. Nível de membro de negociação: as posições abertas brutas do membro comercial em todos os contratos não devem exceder 15 do total de juros abertos ou 25 milhões de dólares, o que for maior. No entanto, a posição bruta aberta de um Membro Negociante, que é um banco, em todos os contratos, não deve exceder 15 do total de juros abertos ou 100 milhões de USD, o que for maior. Nível de membro de compensação: Nenhum limite de posição separado é prescrito ao nível do membro de compensação. No entanto, o membro compensador deve garantir que a sua própria posição comercial e as posições de cada membro comercial que o encerrem estão dentro dos limites especificados acima. Relatórios da margem do cliente: os membros de compensação (CMs) e os membros de negociação (TMs) são obrigados a cobrar margem inicial, margem de perda extrema, margem de spread de calendário e marca para liquidação de mercado de todos os seus constituintes de membros negociantes. Os CMs são obrigados a relatar obrigatoriamente, diariamente, detalhes sobre o montante de margem devido e recolhidos, dos constituintes da TM, limpando e estabelecendo através deles, no que diz respeito aos negócios executados posições abertas dos componentes da TM, que os CMs têm Pagos ao NSCCL, com o objetivo de atender aos requisitos de margem. Da mesma forma, as TMs são obrigadas a relatar diariamente detalhes sobre a quantidade de margem devida e cobrada dos eleitores, compensando e estabelecendo através delas, no que diz respeito aos negócios executados nas posições abertas dos constituintes. A Bolsa deve impor uma sanção rigorosa aos membros que não coletam margens de seus clientes. A Bolsa também deve realizar inspeções regulares para garantir a cobrança de margem de clientes. Troca de depósito. Impedir transações não autorizadas em sua conta - gt Atualize seus números de telefone móvel IDs com seu estoquepositores intermediários Participantes. Receba informações de sua transação diretamente do ExchangeDepository em seu celular ao final do dia. Emitido no interesse dos Investidores. KYC. O KYC é um exercício único durante a negociação em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo etc.), você não precisa passar pelo mesmo processo novamente quando você se aproxima de outro intermediário. Não é necessário que os investidores tenham que participar de inscrições no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não há preocupações para reembolso à medida que o dinheiro permanece na conta de investidores